О price momentum: часть 1 Статья рассматривает инвестиционную стратегию, основанную на эффекте ценового импул…
О price momentum: часть 1 Статья рассматривает инвестиционную стратегию, основанную на эффекте ценового импульса (price momentum): акции, сильно выросшие за последние месяцы, как правило, продолжают расти, и наоборот. Автор разбирает ключевые параметры стратегии, опирается на данные исследований Fama и French, а также воспроизводит их результаты в собственном бэктесте. Стратегия статистически обгоняет рынок на длинной дист... https://clck.ru/3S9UEX
Автор: Habr все новости об IT